「Research」一覧

As inflation risk is one of the most significant risk factors that can erode investment return over time, we attempt to construct a multi-asset index that can change allocations dynamically to protect aga...

市場ボラティリティが平均を下回ることは通常、リターンが平均を上回ることと関連しています。したがって、選択肢が与えられるのであれば、ほとんど投資家は高いボラティリティよりも低いボラティリティを選好すると思われます。しかし、アクティブ・マネージャーにとって、選択肢はそれほど明確ではありません：市場ボラティリティが低いということは、相関や分散が低いことと関連しており、この両方により、アクティブ運用を正当化するこ...

The S&P 500 Minimum Volatility Index is part of a class of strategies that explicitly seeks to generate a tempered pattern of returns—losing less when markets decline and gaining less when markets rise. ...

顾名思义，低波动性策略通常在市场不稳定时期表现良好。在挑战传统资本资产定价理论的同时，它们的表现也同样超越了其基准井并维持较低风险。 ...

Gain insight into how U.S. insurance companies used ETFs in the volatile market of 2020.

Can funds that outperform their benchmarks in one period subsequently persist in delivering alpha in consecutive periods?