Harnessing Multi-Factor Strategies Close to the Core
Discover what sets the S&P QVM Top 90% Indices apart from single-factor and other multi-factor indices.
「Americas」一覧
What Happened to the Index Effect? A Look at Three Decades of S&P 500 Adds and Drops
从ETF做市商崛起到市场效率提升 ，被动投资生态系统正在不断演变，而其核心正是指数重新调整机制。
What Happened to the Index Effect? A Look at Three Decades of S&P 500 Adds and Drops
從ETF做市商崛起到市場效率提升 ，被動投資生態系統正在不斷演變，而其核心正是指數重新調整機制。
Sparks Are Flying in the Energy Complex
광범위한 S&P GSCI 지수는 강세로 2021년 4분기를 시작했습니다. 10월 5일 현재 월간으로 3.9%, 연초 이후 44% 올랐습니다. 지수의 현물 버전은 2014년 10월 이후 최고 수준에 도달했습니다. 천연가스와 석유 부문은 상품 차트에서 계속 우위를 보이면서 이 달의 S&P GSCI 지수 구성요소 성과 중에서 상위 6개 자리를 차지했습니다. ...
S&P Dow Jones Indices Reports U.S. Indicated Dividend Payments Increased $20.9 Billion in Q3 2021, Best Gain Since Q1 2012
S&P Dow Jones Indices announced today that indicated dividend net changes (increases less decreases) for U.S. domestic common stocks increased $20.9 billion during Q3 2021, the largest increase since Q1 ...
Why Benchmarks Matter
저는 최근 패시브 운용의 기본에 대한 웹 세미나에 참여했습니다. 청중 중 한 포트폴리오 매니저가 중요한 질문을 던졌습니다. “X% 수익률을 거두는 목표를 가지고 있는데 지수 성과가 무슨 상관이 있습니까?” 이 질문을 바꾸어 말하면 다음과 같습니다. 특정 절대 수익률을 얻고자 하는데 지수 대비 상대 수익률에 신경을 써야 하는 이유가 무엇입니까? ...
The Decline of the Index Effect
패시브 투자가 늘어나면서 인덱스 펀드에 의한 거래가 지수 구성종목 변화에 반응하기 때문에 주식 수익률이 소위 ‘지수 효과’에 영향을 받을 수 있다는 주장이 불거졌습니다. 이러한 주장이 사실이라면 지수에 편입된 주식은 처음에 매수 증가로 초과 수익률을 기록하고 편출된 주식은 저조한 성과를 낼 것입니다. ...